Статьи / Трейдинг. Системы, стратегии / Каналы на рынке Forex. Работа в каналах

Этот материал посвящен каналам на рынке Forex и методам работы в них. Существует целый ряд нюансов, которые должен учитывать трейдер при работе в канале - это и изменение его наклона, и возможность пробоя границ канала, и способы расстановки целей. Эта ст
Автор: В.И. Сафин, Е.Л. Понизов
Разместил:   Дата: 2005-09-01 19:15
Комментарии: (1)   Рейтинг:

Каналы на рынке Forex. Работа в каналах

1. Способы построения каналов

Существует 4 способа построения трендовых каналов. Два из них - для рынков с трендом вверх и два - для рынков с трендом вниз. Рассмотрим кратко эти способы.

1. На рис.1.1 показан первый вариант восходящего канала (с трендом цены вверх). Для его построения проведите трендовую линию по двум самым низким ценам закрытия (линия 1) и затем проведите параллельную ей линию (2) через самую высокую цену закрытия между двух самых низких цен закрытия, указанных выше. Этот канал даст уровень возможного повышения цены, и Вы можете оценить прибыль во время действия "прилива" по тренду.

Рис 1.1. Канал с трендом вверх. В этом канале хорошо открывать длинную позицию когда цена внизу канала и начала идти вверх.

2. На рис 1.2 показан второй вариант канала с трендом цены вверх. Это неподтвержденный канал. Для его построения проведите трендовую линию по двум самым высоким ценам закрытия и затем проведите параллельную ей линию через самую низкую цену закрытия между двух указанных выше, самых высоких цен закрытия. Этот канал даст уровень возможного снижения цены, и Вы можете оценить величину отката во время действия "отлива" против тренда.

Рис. 1.2. Канал с трендом вверх для оценки отката цены.

3. На рис.1.3 показан нисходящий канал. (канал с трендом вниз). Для его построения отметьте две крайние наивысшие цены закрытия и проведите через них линию сопротивления. Проведите параллельную ей линию через самую низкую цену закрытия, которая расположена между двумя указанными выше самыми высокими ценами закрытия. При работе в этом канале хорошо открывать короткую позицию когда цена отбивается от линии сопротивления.

Рис. 1.3. Нисходящий канал. Линия 1 - линия сопротивления.

4. На рис. 1.4 показан второй вариант построения нисходящего канала. Для такого построения найдите две минимальные цены закрытия и проведите линию 1. Используйте максимальную цену закрытия между этими двумя минимальными ценами закрытия, чтобы провести через нее линию, параллельную первой. В результате будет построен неподтвержденный канал. Который покажет возможный откат при движении цены вверх (против тренда).

Рис. 1.4. Канал с трендом вниз для оценки отката цены.

2. Пример построения канала

2.1. Построение канала

Ниже приведен пример построения канала на графике швейцарского франка - рис. 2.1.

Рис. 2.1. Построение канала.

Проводим линию тренда (верхняя линия) и через минимум проводим параллельную линию.

2.2. Подтверждение канала

Рис. 2.2. Построение канала.

Если нижняя линия прошла через еще один минимум (рис. 2.2.), то канал можно считать подтвержденным и в нем можно работать. На Форексе можно сразу открыть позицию от этого минимума, но ниже поставить ордер на переворот, если канал достаточно широкий.

2.3. Открытие позиции при попадании в 10% область у границы канала

Цена не дошла до верха канала менее 10 % (рисунок 2.3) - можно открывать позицию вниз.

Рис. 2.3. Канал в свечках.

Достижение 10-процентого интервала от границы канала можно считать касанием. Открывать позицию можно двумя способами.
1 способ: поставить ордер на открытие позиции вниз на расстоянии 10 % ширины канала от верхнего края (или выше).
2 способ: дождаться разворотной свечки и открыть позицию. Первая цель - средина канала. Цена до средины канала дошла и повернула вверх. При подходе к верхней границе канала открываемся второй раз .При этом если в первом случае мы могли поставить переворотный ордер за границей канала, то во втором случае мы этого делать не должны, так как волатильность упала (мелкие свечи).

2.4. Изменение наклона канала

Рис. 2.4. Цена не дошла до низа канала, наклон канала изменился.

Проводим новые линии вверху и внизу и работаем в этом канале (рис. 2.4). На правом краю нового канала видна точка входа для открытия короткой позиции.

2.5. Превращение канала в коридор

Рис. 2.5. Превращение канала в коридор.

Канал превращается в коридор (рис. 2.5). Сначала он был ложно пробит вверх, а после этого отыграл вниз и образовал коридор. Теперь играем в коридоре сверху вниз. Возле нижней границы коридора входим наверх с переворотным стопом и добавлением трех лотов, так как имеется достаточная волатильность.

3. Примеры работы в канале

3.1.Канальная игра.

Рис. 3.1 - часовые графики, английский фунт. Смотрим на ту часть рисунка, которая отражает канал после резкого подъема курса. Будем считать, что по времени мы с вами находимся в районе вертикальной линии.
Низ канала 1.5632, верх канала 1.5657 (плюс, нужно еще помнить, что попадание в 10% интервал от границы канала считаем касанием).
Возможная игра - снизу вверх в канале, сверху вниз в канале или игра на пробой ценового уровня.
Выбор - игра на пробой. Почему? Цена игры в канале плохая, а на пробой хорошая.
При открытии позиции в связи с пробоем уровня не забываем ставить stop-loss размером 15 пипс.

Рис. 3.1. Игра на пробой ценового уровня лосс-профит 1 к 2.

Каковы же перспективы? Первые цели - 15 пунктов - отработают с большей вероятностью даже в случае падения волатильности. Волатильность могла упасть (и упала) из-за ожидания фундаментальных данных.

3.2. Франк. Игра в канале

На рисунке 3.2 описан вариант игры в канале. Покупаем при отражении от нижней границы канала. Целью 1 считаем 50% уровень от ширины канала, а целью 2 - уровень, соответствующий 90% ширины канала, то есть как раз учитываем вероятность, что курс не дойдет 10% до верхней границы.

Рис 3.2. Игра в плоском канале снизу вверх и сверху вниз

3.3. Игра по паре доллар-канадский доллар в часовом трендовом канале

В таких каналах (рис. 3.3) рекомендуется играть либо только по тренду, либо при достаточной волатильности ставить переворотный стоп-лосс с доливкой при игре от противоположного края канала, то есть, при входе против тренда. Если уж очень хочется поиграть (например, фундамент за это или индикатор дает вход) - фиксируйте уже половину интервала до цели 1 плотным трейлинг-стопом.

Рис 3.3. Пример работы в канале на откате цены.

На рисунке словом Sell обозначен момент продажи со спружиниванием. Момент, обозначенный символами Buy, - это момент принятия решения об открытии позиции на покупку.
При покупке (Buy) целями имеем традиционные уровень 50% ширины канала и 90% ширины канала (т.е. 10% интервал до границы канала). Стоп-лосс с переворотом ставить не следует, так как мала волатильность.

3.4. Игра в канале против тренда с переворотным стопом по паре доллар-иена

Здесь (рис. 3.4) ведем игру на покупку от 123,57 (Buy, уровень Low длинной черной свечи). Черная свеча подтвердила канал, следом за ней минимум подтвердила белая и мы рассчитываем, что рост курса возобновится, но рассматриваем и риски.
В этой ситуации волатильность достаточная и вероятно, что курс не отобьется от поддержки, а пробьет ее. Поэтому нами был поставлен стоп-ордер с доливкой 3 лотов на уровне 123,40.
Обратите внимание на то, что стоп-ордер поставлен с таким расчетом, чтобы в случае ложного пробоя можно было отфиксироваться в небольшой плюс или ноль за счет инерции движения. Однако в данном случае цена дошла до цели 2, что оказалось нам еще более полезно.
Что касается целей, то целью 1 стал свечной уровень 123,30, целью 2 - уровень, находящийся в кластере целей (Фибо, свечи и "зона консолидации" плюс психологический уровень 123,00).
Стоп-лосс к самому переворотному стопу ставим за стенкой канала.

Рис. 3.4. Пример работы с переворотным стопом

3.5. Игра в канале, разделенном на ярко выраженные поддиапазоны.

Здесь (рис. 3.5) мы фактически имеем несколько каналов, как бы соединенных один с другим. При этом правила игры в каждом из них сохраняются. При хорошей волатильности мы ставим переворотные стопы (происходит переход с поддиапазона на поддиапазон), а в случае отсутствия оной просто играем с обычным стоп-лоссом.
Цели - половина поддиапазона и вторая граница поддиапазона. При пробитии второй границы переходим на новый поддиапазон, фиксируя трейлинг-стопом под новой границей полученную прибыль.
Отметим, что игра в таком канале требует определенных навыков, ибо надо, во-первых, грамотно определять текущую волатильность и принять решение о том, входим ли мы с переворотным стопом или без, а, во - вторых, нужно четко видеть уровни, грамотно их определяя.
На рисунке стрелочками показаны момент покупки (Buy), момент продажи (Sell) при отражении от верхней границы канала, ряд моментов, где мы могли бы добавить к позиции, а также уровни стоп-лоссов для работы на отражение от нижней или верхней границы.

Рис. 3.5. Канал с поддиапазонами на 4-часовом графике доллар - швейцарский франк

3.6. Пример открытия позиции с переворотным стоп-лоссом.

На рис. 3.6 приведен график часовых свечей франка. Точка А указывает прокол уровня 1.4950 до 1.4944. Но ниже есть сильный уровень 1.4940. Поэтому при открытии длинной позиции стоп-лосс надо ставить ниже 1.4940 с переворотом тройным лотом. Если сработает стоп-лосс, то цена почти наверняка дойдет до 1.4920, что даст возможность отыграть стоп-лосс, хотя реально первая цель - это 1.4900, где есть следующий уровень.

Рис. 3.6. График часовых свечей франка с указанием уровня и точки открытия позиции.

На рис 3.7 видно, что действительно сработал стоп-лосс и цена пошла вниз. Причем ход вниз оказался гораздо больше ожидаемого.

Рис. 3.7. График часовых свечей франка с сильным движением цены вниз после пробития нижней границы канала.

4. Примеры каналов

На рис. 4.1 приведен пример канала на часовых свечках швейцарского франка. Ширина канала почти 60 пунктов. Стрелкой показана точка, в которой можно открыть длинную позицию. Первая цель - средина канала. Вторая цель - верхняя граница канала.

Рис. 4.1. Канал на часовых свечках швейцарского франка

На рис. 4.2 приведен пример канала на часовых свечках йены. Стрелкой показано, где можно открыть короткую позицию. Однако канал очень узкий (26 пунктов) и поэтому надо внимательно следить за движением цены, чтобы вовремя зафиксировать прибыль на нижней границе канала. В таком узком канале имеет смысл играть только большим лотом.

Рис. 4.2. Канал на часовых свечках йены.

На рис. 4.3 приведен пример канала на дневных графиках EURJPY. Для наглядности график нарисован линией. Ширина канала около100 пунктов. Это позволяет работать в нем и небольшим лотом.

Рис. 4.3. Канал на дневных графиках EURJPY. Иногда граница канала, бывшая линией сопротивления, становится затем линией поддержки