Статьи / Трейдинг. Системы, стратегии / Адаптивный канал на основе ADX

Рынки настолько разнообразны, что можно все время узнавать о них что-нибудь новое, поэтому я всегда с удовольствием участвую в обмене идеями.
Автор: Чак Лебо
Разместил:   Дата: 2005-10-05 22:29
Комментарии: (0)   Рейтинг:

Адаптивный канал на основе ADX

Идея торговой системы, предложенной Riccardo из Италии.  

   Я занимаюсь разработкой торговых систем более восьми лет, и думаю, что знаю достаточно много различных методик торговли, однако внесение дополнительных новых элементов в общеизвестные торговые стратегии может значительно преобразить МТС и существенно увеличить ее отдачу. Рынки настолько разнообразны, что можно все время узнавать о них что-нибудь новое, поэтому я всегда с удовольствием участвую в обмене идеями.  

Ниже я предлагаю одну из своих идей. 

Удачного вам дня

Riccardo.   

   Система Риккардо - это МТС, следующая за трендом, основанная на адаптивном канале. Об этой системе я рассказываю во время преподавания учебных курсов технического анализа в Италии. 

   Ее основная идея заключается в том, что временной интервал канала на пробитие должен изменяться в зависимости от силы тренда. Чем более сильный тренд, тем меньшее количество дней участвуют в формировании канала (сильная тенденция - несколько дней в канале, слабая тенденция и, следовательно, изменчивый рынок - большее количество дней в канале).

Формула может выглядеть приблизительно так: 

X = 150/ADX (14 баров), X - это количество дней в канале.   

   Правила на покупку и на продажу в этом случае будут звучать так:

   размещайте стоп-приказ на покупку на один пункт выше максимума за X дней;

   размещайте стоп-приказ на продажу на один пункт ниже минимума за X дней;  

   Это основная версия системы. Она работает как обычная разворотная система без каких-либо дополнительных выходов. При ее тестировании можно изменять только два параметра - длинну ADX и величину константы, которая в приведенном примере равна 150.

   В редких случаях X может принимать значения меньше 1 и больше 40. В этом случае в формулу нужно ввести следующие добавления: если X больше 40, то X присвоить значение 40, и

если X меньше 1, то X присвоить значение 1 (IF X > 40 THEN X = 40, IF X < 1 THEN X = 1). 

   Эту систему я привожу просто как пример, чтобы проиллюстрировать, как можно один индикатор адаптировать с помощью другого индикатора к постоянно изменяющимся рыночным условиям. Я люблю применять адаптивные индикаторы, и, надеюсь, что членам клуба понравится эта идея. 

  Riccardo.   

   Комментарий редактора клуба: спасибо, Riccardo. Я также люблю адаптивные индикаторы, и идея их использования при проектировании МТС мне кажется очень перспективной. К тому же ADX - один из наших любимых индикаторов, ввиду того, что он измеряет силу тренда и отражает изменение ситуации на рынке. На наш взгляд, это хорошая идея использования его для изменения длинны канала. Чем выше ADX, тем большая сила тренда и тем более чувствительными должны быть сигналы на открытие позиции. В свое время я предлагал подобную идею: для определения длинны канала вычитать, например, из 70 значение ADX. 

   Возможно, математически более подкованные члены клуба предложат более эффективную методику применения данной идеи, используя то, что ADX обычно колеблется в интервале между 10 и 60 (теоретически он может идти и выше и ниже, но практически это встречается крайне редко). 

   Однако, я отношусь очень настороженно к идее открывать позицию в направлении, противоположном основной тендеции также быстро как в направлении основной тенденции, и - к использованию разворотных торговых систем, которые сразу после закрытия позиции инициируют торговлю в противоположном направлении. Возможно, это связано с моей убежденностью все время следовать за трендом. 

   Riccardo предложил нам превосходную идею, которая могла бы лечь в основу неплохих торговых систем.   

Идея торговли двумя контрактами от Франца из Австрии:   

   В некоторых торговых системах можно удачно применить идею открытия позиции по сигналу МТС двумя контрактами с последующим закрытием одного контракта по достижении цели 3 ATR, а второго - по сигналу МТС. Это позволит сделать как бы две системы из одной: одну краткосрочную, другую долгосрочную. При этом среди сделок с более быстрым выходом процент прибыльных будет существенно выше.   

   Примечание редактора клуба: хорошая идея Франц, предлагаю ее членам клуба.   

Удачи и успешной торговли!

Чак.