Статьи / Трейдинг. Общие темы / В копилку проектировщика систем: вход на основе волотильности

Вход на основе волотильности является одним из наиболее надежных спусковых механизмов входа для систем, следующих за трендом
Автор: Чак Лебо
Разместил:   Дата: 2005-10-05 22:02
Комментарии: (0)   Рейтинг:

Категория C - спусковой механизм входа.

Вход на основе волотильности является одним из наиболее надежных спусковых механизмов входа для систем, следующих за трендом. Наши исследования показали, что этот вход дает больший процент прибыльных сделок в сравнении со случайным вхождением.

Приказ на покупку нужно установить на уровне, который вычисляется как сумма закрытия предыдущего бара плюс процент от среднего истинного диапазона (ATR), либо открытие текущего бара плюс процент от среднего истинного диапазона (ATR).

Например, правило для покупки может звучать так: купить сегодня по цене 0,7*ATR + сегодняшнее открытие.

Для вычисления ATR нужно брать достаточно длительный период времени - 20 дней и более. Если брать меньший период, то спусковой механизм входа может стать слишком чувствительным из-за непродолжительных периодов низкой волотильности.

Этот спусковой механизм входа является одним из наиболее надежных спусковых механизмов ввиду того, что для его срабатывания необходимо, чтобы цены сделали достаточно сильное движение в направлении тренда. Конечно, таким образом мы не войдем в рынок по самый низкой цене, но при этом откроем позицию, когда рынок определенно подтвердит свое первоначальное направление.

В этом случае мы жертвуем частью потенциальной прибыли для более высокой надежности входа в рынок.

При использовании этого метода вхождения в качестве отправной точки обычно берется закрытие предыдущего бара, однако мы рекомендуем брать открытие текущего бара. По нашему мнению, движение от сегодняшнего открытия лучше подтверждает тот факт, что краткосрочный тренд развернулся в сторону долгосрочного тренда. При разработке торговой системы нужно проверять оба эти варианта, хотя имеются и другие, например, использующие в качестве точек отсчета верх или низ предыдущего бара.

Объедините спусковой механизм волотильности с "выходом люстры", и Вы получите основные компоненты примитивной торговой системы, следующей за трендом, которую можно использовать как полезный эталонный тест для проверки Ваших торговых идей.

Вставьте по-отдельности элементы эталонной системы вместо компонентов, которые Вы хотели бы проверить, и сравните полученые результаты. Если результаты тестирования Ваших компонентов превосходят результаты тестирования эталона, значит вполне логично использовать в проектируемой системе предложенные Вами компонеты.

Таким образом эталонная система может служить ориентиром, к которому Вам нужно стремиться при проектировании своей торговой системы, и по-возможности превзойти его.

Удачи и успешной торговли!

Чак.

Результаты тестирования МТС построенной с использованием приведенных выше правил для CHF.

 

TradeStation Strategy Performance Report - Base Syst CHF T1-FX-Daily

Performance Summary: All Trades

Total Net Profit   $93 011,6680   Open position P/L   ($752,6800) Gross Profit   $129 727,6953   Gross Loss   ($36 716,0273)               Total # of trades   41   Percent profitable   51,22% Number winning trades   21   Number losing trades   20               Largest winning trade   $19 561,5996   Largest losing trade   ($3 536,5000) Average winning trade   $6 177,5093   Average losing trade   ($1 835,8014) Ratio avg win/avg loss   3,3650   Avg trade (win & loss)   $2 268,5773               Max consec. Winners   5   Max consec. losers   4 Avg # bars in winners   96   Avg # bars in losers   28               Max intraday drawdown   ($7 776,0000)         Profit Factor   3,5333   Max # contracts held   65 000 Account size required   $7 776,0000   Return on account   1196,14%

Performance Summary: Long Trades

Total Net Profit   $54 306,9707   Open position P/L   $0,0000 Gross Profit   $71 390,0000   Gross Loss   ($17 083,0293)               Total # of trades   23   Percent profitable   52,17% Number winning trades   12   Number losing trades   11               Largest winning trade   $15 008,0000   Largest losing trade   ($3 218,0000) Average winning trade   $5 949,1667   Average losing trade   ($1 553,0027) Ratio avg win/avg loss   3,8308   Avg trade (win & loss)   $2 361,1726               Max consec. Winners   5   Max consec. losers   4 Avg # bars in winners   79   Avg # bars in losers   20               Max intraday drawdown   ($6 665,5010)         Profit Factor   4,1790   Max # contracts held   65 000 Account size required   $6 665,5010   Return on account   814,75%

Performance Summary: Short Trades

Total Net Profit   $38 704,6992   Open position P/L   ($752,6800) Gross Profit   $58 337,6992   Gross Loss   ($19 633,0000)               Total # of trades   18   Percent profitable   50,00% Number winning trades   9   Number losing trades   9               Largest winning trade   $19 561,5996   Largest losing trade   ($3 536,5000) Average winning trade   $6 481,9666   Average losing trade   ($2 181,4444) Ratio avg win/avg loss   2,9714   Avg trade (win & loss)   $2 150,2611               Max consec. Winners   3   Max consec. losers   4 Avg # bars in winners   119   Avg # bars in losers   38               Max intraday drawdown   ($11 079,3496)         Profit Factor   2,9714   Max # contracts held   65 000 Account size required   $11 079,3496   Return on account   349,34%